PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XX25.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XX25.L с C500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - XX25.L tracks the MSCI China NR USD while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XX25.L returned 13.47%/yr vs 19.93%/yr for C500.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XX25.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.

Доходность

Сравнение доходности XX25.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XX25.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XX25.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.62%.

XX25.L

1 день
-0.66%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.97%
1 год
36.41%
3 года*
13.47%
5 лет*
0.29%
10 лет*
4.94%

C500.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
19.62%
6 месяцев
27.78%
1 год
71.20%
3 года*
19.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XX25.L и C500.L

2026 (YTD)2025202420232022
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		8.96%17.72%29.08%-18.23%-11.09%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.58%37.19%20.63%-14.32%-7.71%

Correlation

The correlation between XX25.L and C500.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.37

Over the past year, XX25.L and C500.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с IASH.LXX25.L с RQFI.L
Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с CA3S.LC500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с C300.LC500.L с CNAA.L

Доходность на риск

XX25.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XX25.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XX25.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.36

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.04

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

5.42

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

21.63

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XX25.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XX25.L на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа C500.L равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XX25.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XX25.LC500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.36

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.75

-0.66

Просадки

Сравнение просадок XX25.L и C500.L

Максимальная просадка XX25.L за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки C500.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и C500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XX25.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-34.70%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-13.06%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-23.07%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-4.27%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-7.90%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.28%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XX25.L и C500.L

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) составляет 5.59%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что XX25.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XX25.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.43%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

16.11%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

21.08%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

37.44%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

37.44%

-12.97%

Сравнение комиссий XX25.L и C500.L

XX25.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XX25.L и C500.L

Ни XX25.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XX25.L and C500.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.

XX25.L tracks MSCI China NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for XX25.L and 0.35% for C500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XX25.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор