PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWTS.L с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWTS.L с LMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XWTS.L returned 10.80%/yr vs 11.04%/yr for LMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XWTS.L и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWTS.L показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 9.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XWTS.L имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции LMT немного впереди с 11.04%.

XWTS.L

1 день
1.04%
1 месяц
-2.66%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
23.15%
3 года*
26.85%
5 лет*
10.80%
10 лет*
10.80%

LMT

1 день
0.91%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.57%
6 месяцев
17.20%
1 год
12.52%
3 года*
7.37%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWTS.L и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		3.66%28.97%34.65%47.43%-37.76%16.03%22.50%26.25%-10.06%6.43%
LMT
Lockheed Martin Corporation		9.57%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between XWTS.L and LMT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.06

The correlation between XWTS.L and LMT shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с XWTS.L:
XWTS.L с IUCM.LXWTS.L с QQQXWTS.L с VHVE.LXWTS.L с XSTC.LXWTS.L с XDWT.LXWTS.L с TELE.LXWTS.L с VGK
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

XWTS.L vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWTS.L
Ранг доходности на риск XWTS.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWTS.L c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWTS.LLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.47

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.78

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.50

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

1.21

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWTS.L vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWTS.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWTS.L и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWTS.LLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.47

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XWTS.L и LMT

Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWTS.LLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.71%

-79.29%

+34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-25.15%

+13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-31.79%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.71%

-31.79%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-36.67%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-22.09%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-26.84%

+18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

10.41%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XWTS.L и LMT

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) составляет 4.13%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что XWTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWTS.LLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.27%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

19.58%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

26.59%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

22.87%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

23.71%

-5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWTS.L и LMT

XWTS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.61%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWTS.L and LMT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWTS.L и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор