PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWQS.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XWQS.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWQS.L и XNAS.L


2026 (YTD)202520242023
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C
-0.78%9.12%20.95%-12.78%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
-3.56%11.29%28.81%11.21%
Разные валюты инструментов

XWQS.L торгуется в GBP, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWQS.L показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью -3.56%.


XWQS.L

1 день
2.09%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
4.37%
1 год
17.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XNAS.L

1 день
3.05%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-0.59%
1 год
21.66%
3 года*
20.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий XWQS.L и XNAS.L

XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XWQS.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWQS.L
Ранг доходности на риск XWQS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWQS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWQS.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XWQS.LXNAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.10

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.62

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.54

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.41

+1.38

XWQS.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWQS.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWQS.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XWQS.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.06

-0.79

Корреляция

Корреляция между XWQS.L и XNAS.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWQS.L и XNAS.L

Ни XWQS.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWQS.L и XNAS.L

Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и XNAS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XWQS.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-22.92%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-12.62%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-7.52%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-3.12%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.95%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XWQS.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) составляет 4.41%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XWQS.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.85%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

12.17%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

19.66%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

19.03%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

19.03%

-0.06%