PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWQS.L с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWQS.L с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

XWQS.L и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWQS.L и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWQS.L и VYM

2026 (YTD)202520242023
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		-0.78%9.12%20.95%-12.78%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		5.40%7.20%19.65%6.77%
Разные валюты инструментов

XWQS.L торгуется в GBP, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWQS.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.40%.

XWQS.L

1 день
2.09%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
4.37%
1 год
17.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.94%
С начала года
5.40%
6 месяцев
7.98%
1 год
14.94%
3 года*
12.44%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с XWQS.L:
XWQS.L с IQSS.LXWQS.L с SUAS.LXWQS.L с S5EE.LXWQS.L с V3NM.LXWQS.L с IESG.LXWQS.L с SPEP.LXWQS.L с IQSA.L
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий XWQS.L и VYM

XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

XWQS.L vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWQS.L
Ранг доходности на риск XWQS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWQS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWQS.L c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWQS.LVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.37

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.34

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

4.95

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWQS.L vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWQS.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWQS.L и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWQS.LVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между XWQS.L и VYM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWQS.L и VYM

XWQS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок XWQS.L и VYM

Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки VYM в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

XWQS.LVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-56.98%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-11.32%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-4.91%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.25%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.57%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XWQS.L и VYM

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWQS.LVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.18%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.25%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.57%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

13.45%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

16.77%

+2.20%