Сравнение XWQS.L с EXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).
XWQS.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и EXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XWQS.L и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | -0.78% | 9.12% | 11.25% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 4.14% | 22.57% | 2.99% |
Разные валюты инструментов
XWQS.L торгуется в GBP, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 0.90%.
XWQS.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWQS.L и EXUS.L
XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XWQS.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
EXUS.L
Сравнение XWQS.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWQS.L | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.83 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.33 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 9.47 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWQS.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.94 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между XWQS.L и EXUS.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и EXUS.L
Ни XWQS.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и EXUS.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и EXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XWQS.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -12.85% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -10.74% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -6.54% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -2.34% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.68% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и EXUS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) составляет 4.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.21% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 9.89% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 14.13% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 13.15% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 13.15% | +5.82% |