Сравнение XLBS.L с ESIN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L).
XLBS.L и ESIN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ESIN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBS.L и ESIN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBS.L и ESIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.28% | 11.15% | -0.84% | 12.27% | -12.07% | 4.79% |
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | -0.22% | 40.93% | 7.91% | 30.96% | -20.82% | 4.29% |
Разные валюты инструментов
XLBS.L торгуется в USD, в то время как ESIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у ESIN.L с доходностью -0.22%.
XLBS.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.35%
ESIN.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBS.L и ESIN.L
XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESIN.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLBS.L vs. ESIN.L — Ранг доходности на риск
XLBS.L
ESIN.L
Сравнение XLBS.L c ESIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBS.L | ESIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.67 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 6.73 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBS.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XLBS.L и ESIN.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBS.L и ESIN.L
Ни XLBS.L, ни ESIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLBS.L и ESIN.L
Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки ESIN.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и ESIN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLBS.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -24.82% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -14.11% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -9.38% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.44% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.49% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBS.L и ESIN.L
Текущая волатильность для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) составляет 6.86%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBS.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 9.65% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 14.84% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 21.55% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 21.39% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 21.39% | -1.93% |