PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWIS.L с XDWM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWIS.L с XDWM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L).

XWIS.L и XDWM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. XDWM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и XDWM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWIS.L и XDWM.L

2026 (YTD)202520242023
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		6.42%16.99%14.88%7.34%
XDWM.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		12.82%18.09%-4.99%8.78%
Разные валюты инструментов

XWIS.L торгуется в GBP, в то время как XDWM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWIS.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у XDWM.L с доходностью 12.82%.

XWIS.L

1 день
3.45%
1 месяц
-6.10%
С начала года
6.42%
6 месяцев
9.02%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWM.L

1 день
3.22%
1 месяц
-4.98%
С начала года
12.82%
6 месяцев
19.16%
1 год
30.42%
3 года*
10.03%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с FSELXXWIS.L с SXLB.LXWIS.L с SXLI.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с XUIN.LXWIS.L с XLBP.L
Часто сравнивают с XDWM.L:
XDWM.L с VWRA.LXDWM.L с MXIXDWM.L с VOOXDWM.L с VJPU.LXDWM.L с XLBS.LXDWM.L с SXLB.LXDWM.L с XLBP.L

Сравнение комиссий XWIS.L и XDWM.L

И XWIS.L, и XDWM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP
XDWM.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XWIS.L vs. XDWM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWIS.L
XDWM.L
Ранг доходности на риск XDWM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWIS.L c XDWM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWIS.LXDWM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.65

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.23

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.10

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

9.05

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWIS.L vs. XDWM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWIS.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWM.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWIS.L и XDWM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWIS.LXDWM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.86

+0.43

Корреляция

Корреляция между XWIS.L и XDWM.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и XDWM.L

Ни XWIS.L, ни XDWM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и XDWM.L

Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки XDWM.L в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и XDWM.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и XDWM.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) составляет 6.43%, в то время как у Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWIS.LXDWM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

9.72%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

14.76%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

18.44%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.04%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

21.53%

-7.90%