PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWM.L с XLBP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWM.L с XLBP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L).

XDWM.L и XLBP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. XLBP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWM.L и XLBP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWM.L и XLBP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWM.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		10.99%26.77%-6.34%14.84%-10.00%15.53%19.91%23.00%-16.57%25.06%
XLBP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF		10.41%11.28%-0.91%11.69%-12.18%27.63%19.54%24.50%-15.06%22.85%
Разные валюты инструментов

XDWM.L торгуется в USD, в то время как XLBP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWM.L показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у XLBP.L с доходностью 10.41%.

XDWM.L

1 день
3.46%
1 месяц
-6.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
17.19%
1 год
33.78%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

XLBP.L

1 день
1.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.41%
1 год
19.46%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Invesco US Materials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWM.L:
XDWM.L с VWRA.LXDWM.L с MXIXDWM.L с VOOXDWM.L с VJPU.LXDWM.L с XLBS.LXDWM.L с SXLB.LXDWM.L с WMAT.L
Часто сравнивают с XLBP.L:
XLBP.L с SPYL.DEXLBP.L с SXLI.LXLBP.L с XLIP.LXLBP.L с BRIP.LXLBP.L с SXLB.LXLBP.L с XLBS.LXLBP.L с XWIS.L

Сравнение комиссий XDWM.L и XLBP.L

XDWM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLBP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWM.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C
XLBP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XDWM.L vs. XLBP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWM.L
Ранг доходности на риск XDWM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLBP.L
Ранг доходности на риск XLBP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBP.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBP.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWM.L c XLBP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWM.LXLBP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.05

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.47

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.60

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

4.99

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWM.L vs. XLBP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWM.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XLBP.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWM.L и XLBP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWM.LXLBP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.31

Корреляция

Корреляция между XDWM.L и XLBP.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWM.L и XLBP.L

Ни XDWM.L, ни XLBP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWM.L и XLBP.L

Максимальная просадка XDWM.L за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки XLBP.L в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.L и XLBP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWM.LXLBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-28.58%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-12.34%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-21.98%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-4.26%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-5.55%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.92%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWM.L и XLBP.L

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что XDWM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWM.LXLBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

6.31%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

12.07%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

18.53%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

18.60%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

19.45%

+4.15%