Сравнение XDWM.L с VJPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).
XDWM.L и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWM.L и VJPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWM.L и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDWM.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 10.99% | 26.77% | -6.34% | 14.84% | 12.41% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 9.61% | 31.52% | 23.80% | 35.64% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XDWM.L показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у VJPU.L с доходностью 9.61%.
XDWM.L
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
VJPU.L
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWM.L и VJPU.L
XDWM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWM.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
XDWM.L
VJPU.L
Сравнение XDWM.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWM.L | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.18 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.88 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.95 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 17.82 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWM.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.18 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между XDWM.L и VJPU.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWM.L и VJPU.L
Ни XDWM.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDWM.L и VJPU.L
Максимальная просадка XDWM.L за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.L и VJPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWM.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -25.40% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -11.93% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -4.73% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.98% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.66% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWM.L и VJPU.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что XDWM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWM.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 8.44% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 15.04% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 21.49% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 19.49% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 19.49% | +4.11% |