Сравнение XDWM.L с XLBS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L).
XDWM.L и XLBS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWM.L и XLBS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWM.L и XLBS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWM.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 10.99% | 26.77% | -6.34% | 14.84% | -10.00% | 15.53% | 19.91% | 23.00% | -16.57% | 25.06% |
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.69% | 11.15% | -0.84% | 12.27% | -12.07% | 27.01% | 20.06% | 23.52% | -15.00% | 23.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWM.L показывает доходность 10.99%, а XLBS.L немного ниже – 10.69%.
XDWM.L
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
XLBS.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWM.L и XLBS.L
XDWM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLBS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWM.L vs. XLBS.L — Ранг доходности на риск
XDWM.L
XLBS.L
Сравнение XDWM.L c XLBS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWM.L | XLBS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.07 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.52 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.64 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 5.17 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWM.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между XDWM.L и XLBS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWM.L и XLBS.L
Ни XDWM.L, ни XLBS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDWM.L и XLBS.L
Максимальная просадка XDWM.L за все время составила -37.37%, примерно равная максимальной просадке XLBS.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.L и XLBS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWM.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -35.84% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -13.55% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -25.27% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.11% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -6.83% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.71% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWM.L и XLBS.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что XDWM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLBS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWM.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.94% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 12.43% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 18.45% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 18.86% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 19.46% | +4.14% |