Сравнение XWFS.L с WDFE.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - XWFS.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 20.32%/yr for WDFE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WDFE.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и WDFE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как WDFE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDFE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у WDFE.L с доходностью 0.91%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDFE.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWFS.L и WDFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 12.10% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.91% | 17.98% | 27.97% | 12.47% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and WDFE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between XWFS.L and WDFE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
WDFE.L
Сравнение XWFS.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | WDFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.80 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и WDFE.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке WDFE.L в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и WDFE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -16.32% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.07% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -16.32% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.61% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.16% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.77% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и WDFE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.68% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.61% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.42% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 14.61% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 14.61% | +1.43% |
Сравнение комиссий XWFS.L и WDFE.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WDFE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и WDFE.L
Ни XWFS.L, ни WDFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XWFS.L and WDFE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDFE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDFE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.18% for WDFE.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и WDFE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор