Сравнение XWFS.L с ACWI
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - XWFS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 18.33%/yr for ACWI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и ACWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.92%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам XWFS.L и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.92% | 13.69% | 19.50% | 16.16% | -5.74% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and ACWI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск
XWFS.L
ACWI
Сравнение XWFS.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.07 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 16.85 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.67 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и ACWI
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки ACWI в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -38.18% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -7.53% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -17.98% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.17% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.14% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.81% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и ACWI
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.17% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.82% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 11.48% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 14.19% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.47% | -0.43% |
Сравнение комиссий XWFS.L и ACWI
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и ACWI
XWFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and ACWI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
XWFS.L is categorized as Financials Equities, while ACWI is Global Equities. XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор