Сравнение XWEM.L с GRID
XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWEM.L returned 24.98%/yr vs 19.38%/yr for GRID. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEM.L charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.L и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWEM.L показывает доходность 17.10%, а GRID немного ниже – 16.76%.
XWEM.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.53%
- 6 месяцев
- 12.20%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам XWEM.L и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 17.10% | 21.57% | 28.83% | 9.50% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 16.76% | 29.65% | 15.18% | 0.00% |
Correlation
The correlation between XWEM.L and GRID is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between XWEM.L and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.L vs. GRID — Ранг доходности на риск
XWEM.L
GRID
Сравнение XWEM.L c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEM.L | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.18 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 6.68 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEM.L и GRID
Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.L | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -40.56% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.73% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | -20.62% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -10.63% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -8.41% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.82% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.L и GRID
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) составляет 6.42%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.L | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 8.77% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 19.36% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 22.18% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 21.53% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 22.71% | -5.18% |
Сравнение комиссий XWEM.L и GRID
XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.L и GRID
XWEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWEM.L and GRID have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
XWEM.L is categorized as Global Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор