PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWEM.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWEM.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 8.05%.


XWEM.L

1 день
-2.50%
1 месяц
4.24%
С начала года
21.64%
6 месяцев
20.97%
1 год
35.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEM.L и LGGL.L


2026 (YTD)202520242023
XWEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C
21.64%21.57%28.83%9.50%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF
8.05%21.18%19.20%7.84%

Correlation

The correlation between XWEM.L and LGGL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between XWEM.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

XWEM.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWEM.L
Ранг доходности на риск XWEM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEM.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XWEM.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.67

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

11.15

+2.62

XWEM.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEM.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEM.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEM.L и LGGL.L

Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и LGGL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWEM.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-33.89%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.42%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.12%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.94%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.02%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEM.L и LGGL.L

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWEM.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.84%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

9.72%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

12.26%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.64%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.15%

+0.26%

Сравнение комиссий XWEM.L и LGGL.L

XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEM.L и LGGL.L

Ни XWEM.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XWEM.L and LGGL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.L.

XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор