Сравнение XWEM.L с LGGL.L
XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - XWEM.L tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.L returned 35.25% vs 22.62% for LGGL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XWEM.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.L и LGGL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 8.05%.
XWEM.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGL.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEM.L и LGGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 21.64% | 21.57% | 28.83% | 9.50% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 8.05% | 21.18% | 19.20% | 7.84% |
Correlation
The correlation between XWEM.L and LGGL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between XWEM.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск
XWEM.L
LGGL.L
Сравнение XWEM.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEM.L | LGGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.67 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 11.15 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEM.L и LGGL.L
Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и LGGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -33.89% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.42% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.12% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.94% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.02% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.L и LGGL.L
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.84% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 9.72% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 12.26% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.64% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.15% | +0.26% |
Сравнение комиссий XWEM.L и LGGL.L
XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.L и LGGL.L
Ни XWEM.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEM.L and LGGL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.L.
XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.10% for LGGL.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и LGGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор