Сравнение XWEB.DE с VOO
XWEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XWEB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEB.DE returned 3.21% vs 26.46% for VOO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XWEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности XWEB.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEB.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEB.DE показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%.
XWEB.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам XWEB.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 1.64% | 1.61% | 16.94% | 4.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.61% | 3.84% | 33.23% | 8.23% |
Correlation
The correlation between XWEB.DE and VOO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEB.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
XWEB.DE
VOO
Сравнение XWEB.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWEB.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.61 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 13.65 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWEB.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.18 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XWEB.DE и VOO
Максимальная просадка XWEB.DE за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEB.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEB.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.46% | -33.49% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -7.37% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -0.18% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -4.03% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.94% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEB.DE и VOO
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.21% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEB.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 2.17% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 8.55% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 12.21% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 16.70% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 18.53% | -9.04% |
Сравнение комиссий XWEB.DE и VOO
XWEB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEB.DE и VOO
XWEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
XWEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWEB.DE and VOO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for XWEB.DE.
XWEB.DE is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. XWEB.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XWEB.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для XWEB.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор