Сравнение XWD.TO с CMGG.TO
XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) and CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) are both Global Equities funds. XWD.TO is passively managed, while CMGG.TO is actively managed. Over the past 5 years, XWD.TO returned 14.88%/yr vs 20.41%/yr for CMGG.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWD.TO charges 0.48%/yr vs 0.90%/yr for CMGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XWD.TO и CMGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWD.TO показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у CMGG.TO с доходностью 20.49%.
XWD.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 13.55%
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWD.TO и CMGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 11.99% | 15.25% | 28.07% | 20.32% | -11.57% | 19.93% |
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
Correlation
The correlation between XWD.TO and CMGG.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, XWD.TO and CMGG.TO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWD.TO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск
XWD.TO
CMGG.TO
Сравнение XWD.TO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWD.TO | CMGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.71 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 10.38 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWD.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XWD.TO и CMGG.TO
Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и CMGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWD.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -29.00% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -10.15% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | -22.85% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -29.00% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.62% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -8.90% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.62% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWD.TO и CMGG.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.55%, в то время как у CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWD.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 6.37% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 12.96% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 16.54% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 18.22% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 18.48% | -3.12% |
Сравнение комиссий XWD.TO и CMGG.TO
XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD.TO и CMGG.TO
Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 1.19% | 1.33% | 1.19% | 1.39% | 1.36% | 1.21% | 1.06% | 1.77% | 1.94% | 1.63% | 1.83% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
XWD.TO and CMGG.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWD.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWD.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
They also come from different issuers: iShares and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 0.90% for CMGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и CMGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор