Сравнение XVV с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
XVV и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.54% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью -3.54%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и SPYM
XVV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XVV vs. SPYM — Ранг доходности на риск
XVV
SPYM
Сравнение XVV c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 7.13 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XVV и SPYM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и SPYM
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPYM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и SPYM
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -54.46% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.90% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -24.48% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.46% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -7.21% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.57% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и SPYM
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.26% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.47% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 18.24% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.80% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.99% | -0.52% |