PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVLU.TO с XMTM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVLU.TO с XMTM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) and XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - XVLU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while XMTM.TO is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVLU.TO returned 18.74%/yr vs 17.66%/yr for XMTM.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XVLU.TO charges 0.32%/yr vs 0.31%/yr for XMTM.TO.

Доходность

Сравнение доходности XVLU.TO и XMTM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVLU.TO показывает доходность 48.82%, что значительно выше, чем у XMTM.TO с доходностью 31.92%.

XVLU.TO

1 день
-1.19%
1 месяц
17.77%
С начала года
48.82%
6 месяцев
49.49%
1 год
91.40%
3 года*
34.66%
5 лет*
18.74%
10 лет*
—

XMTM.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
14.53%
С начала года
31.92%
6 месяцев
26.97%
1 год
39.60%
3 года*
34.59%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVLU.TO и XMTM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		48.82%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%6.32%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		31.92%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%

Correlation

The correlation between XVLU.TO and XMTM.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.37

Over the past year, XVLU.TO and XMTM.TO have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XVLU.TO и XMTM.TO

Секторы
XVLU.TO
XMTM.TO

Технологии

44.5%
44.7%

Финансовые услуги

10.4%
10.5%

Здравоохранение

8.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
7.0%

Промышленность

7.3%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.3%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

XVLU.TO
44.5%
XMTM.TO
44.7%

Финансовые услуги

XVLU.TO
10.4%
XMTM.TO
10.5%

Здравоохранение

XVLU.TO
8.5%
XMTM.TO
7.0%

Потребительский циклический сектор

XVLU.TO
8.4%
XMTM.TO
3.7%

Коммуникационные услуги

XVLU.TO
8.3%
XMTM.TO
7.0%

Промышленность

XVLU.TO
7.3%
XMTM.TO
15.3%

Потребительский защитный сектор

XVLU.TO
4.0%
XMTM.TO
3.3%

Энергетика

XVLU.TO
3.2%
XMTM.TO
3.6%

Коммунальные услуги

XVLU.TO
1.9%
XMTM.TO
1.6%

Недвижимость

XVLU.TO
1.8%
XMTM.TO
1.8%

Сырьевые материалы

XVLU.TO
1.6%
XMTM.TO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с FCUV.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с VOO

Доходность на риск

XVLU.TO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVLU.TO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVLU.TOXMTM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
2.14

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.87
3.00

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.38

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.74

3.48

+9.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.60

9.97

+42.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVLU.TO vs. XMTM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVLU.TO на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа XMTM.TO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVLU.TO и XMTM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVLU.TOXMTM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

2.14

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.87

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XVLU.TO и XMTM.TO

Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и XMTM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVLU.TOXMTM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-29.01%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-11.42%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-20.64%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-29.01%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.10%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.96%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.99%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XVLU.TO и XMTM.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) составляет 7.41%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что XVLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVLU.TOXMTM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.83%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

16.08%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.60%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.80%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

20.07%

-1.25%

Сравнение комиссий XVLU.TO и XMTM.TO

XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XMTM.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVLU.TO и XMTM.TO

Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности XMTM.TO в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.47%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.13%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%

Часто задаваемые вопросы

XVLU.TO and XMTM.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMTM.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMTM.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.32% for XVLU.TO.

XVLU.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while XMTM.TO is Momentum. XVLU.TO tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while XMTM.TO tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.32% for XVLU.TO and 0.31% for XMTM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVLU.TO и XMTM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор