PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVLU.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVLU.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - XVLU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. XVLU.TO is passively managed, while HHIS.TO is actively managed. Over the past year, XVLU.TO returned 91.40% vs 32.43% for HHIS.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XVLU.TO charges 0.32%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.

Доходность

Сравнение доходности XVLU.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVLU.TO показывает доходность 48.82%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 9.41%.

XVLU.TO

1 день
-1.19%
1 месяц
17.77%
С начала года
48.82%
6 месяцев
49.49%
1 год
91.40%
3 года*
34.66%
5 лет*
18.74%
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
0.08%
1 месяц
7.23%
С начала года
9.41%
6 месяцев
4.62%
1 год
32.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVLU.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		48.82%22.18%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		9.41%24.40%

Correlation

The correlation between XVLU.TO and HHIS.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с FCUV.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с QDAY.NEO

Доходность на риск

XVLU.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVLU.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVLU.TOHHIS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
1.40

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.87
1.92

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.25

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.74

1.33

+11.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.60

3.32

+49.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVLU.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVLU.TO на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVLU.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVLU.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

1.40

+3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.74

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XVLU.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и HHIS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVLU.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-31.83%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-24.43%

+17.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.87%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-8.68%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

9.80%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XVLU.TO и HHIS.TO

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что XVLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVLU.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.52%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

16.96%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

23.32%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

33.73%

-17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

33.73%

-14.91%

Сравнение комиссий XVLU.TO и HHIS.TO

XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVLU.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		26.60%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.13%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%

Часто задаваемые вопросы

XVLU.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.32% for XVLU.TO.

XVLU.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.32% for XVLU.TO and 0.00% for HHIS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVLU.TO и HHIS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор