PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU-U.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU-U.TO с XEI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XUU-U.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XUU-U.TO charges 0.08%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUU-U.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUU-U.TO торгуется в USD, в то время как XEI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUU-U.TO показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 20.52%.

XUU-U.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.07%
1 год
28.22%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
1.19%
С начала года
20.52%
6 месяцев
22.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU-U.TO и XEI.TO

2026 (YTD)2025
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		11.58%13.73%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		20.52%17.57%

Correlation

The correlation between XUU-U.TO and XEI.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

XUU-U.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU-U.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU-U.TOXEI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU-U.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU-U.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

4.80

-3.90

Просадки

Сравнение просадок XUU-U.TO и XEI.TO

Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.73%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и XEI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU-U.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-2.95%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-0.61%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XUU-U.TO и XEI.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU-U.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

8.79%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

8.79%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

8.79%

+8.86%

Сравнение комиссий XUU-U.TO и XEI.TO

XUU-U.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU-U.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XEI.TO в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.55%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUU-U.TO and XEI.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

XUU-U.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XEI.TO is Canada Equities. XUU-U.TO tracks S&P Total Market Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.08% for XUU-U.TO and 0.22% for XEI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU-U.TO и XEI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор