PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU-U.TO с KNGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU-U.TO с KNGC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XUU-U.TO tracks the S&P Total Market Index while KNGC.TO tracks the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Both are passively managed. Over the past year, XUU-U.TO returned 28.22% vs 52.60% for KNGC.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XUU-U.TO charges 0.08%/yr vs 0.17%/yr for KNGC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUU-U.TO и KNGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUU-U.TO торгуется в USD, в то время как KNGC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KNGC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUU-U.TO показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у KNGC.TO с доходностью 18.46%.

XUU-U.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.07%
1 год
28.22%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

KNGC.TO

1 день
0.96%
1 месяц
0.05%
С начала года
18.46%
6 месяцев
20.96%
1 год
52.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU-U.TO и KNGC.TO

2026 (YTD)20252024
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		11.58%16.34%12.65%
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		18.44%47.83%168,330.83%

Correlation

The correlation between XUU-U.TO and KNGC.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с XCSR.TOKNGC.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

XUU-U.TO vs. KNGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU-U.TO c KNGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU-U.TOKNGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.91

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
5.33

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.76

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

11.96

-8.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

41.73

-26.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU-U.TO vs. KNGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU-U.TO на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа KNGC.TO равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU-U.TO и KNGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU-U.TOKNGC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.91

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.04

+0.85

Просадки

Сравнение просадок XUU-U.TO и KNGC.TO

Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.73%, что больше максимальной просадки KNGC.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и KNGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU-U.TOKNGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-20.75%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-4.42%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.20%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.27%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU-U.TO и KNGC.TO

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что XUU-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU-U.TOKNGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.47%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.29%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.59%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

122,915.42%

-122,898.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

122,915.42%

-122,897.77%

Сравнение комиссий XUU-U.TO и KNGC.TO

XUU-U.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KNGC.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU-U.TO и KNGC.TO

Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности KNGC.TO в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.60%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Часто задаваемые вопросы

XUU-U.TO and KNGC.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for KNGC.TO.

XUU-U.TO tracks S&P Total Market Index, while KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. They also come from different issuers: iShares and Brompton. Their fees differ too: 0.08% for XUU-U.TO and 0.17% for KNGC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU-U.TO и KNGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор