PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU-U.TO с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU-U.TO с AVUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XUU-U.TO is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, XUU-U.TO returned 11.97%/yr vs 12.80%/yr for AVUS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XUU-U.TO charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности XUU-U.TO и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUU-U.TO показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.91%.

XUU-U.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.82%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.71%
1 год
21.85%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.60%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.91%
6 месяцев
12.42%
1 год
29.51%
3 года*
21.70%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU-U.TO и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		8.31%16.73%22.88%26.92%-20.15%28.42%19.17%7.03%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.91%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%7.70%

Correlation

The correlation between XUU-U.TO and AVUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.47

Over the past year, XUU-U.TO and AVUS have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

XUU-U.TO vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU-U.TO c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUU-U.TOAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.34

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.16

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.78

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

16.76

-5.53

XUU-U.TO vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU-U.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU-U.TO и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUU-U.TO и AVUS

Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU-U.TOAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-37.04%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.85%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-19.74%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-22.19%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.34%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.06%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.76%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU-U.TO и AVUS

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) составляет 4.10%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что XUU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU-U.TOAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.67%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.80%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.68%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.36%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.82%

-3.17%

Сравнение комиссий XUU-U.TO и AVUS

XUU-U.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU-U.TO и AVUS

Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVUS в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.93%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.85%1.15%1.05%1.14%1.32%0.97%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUU-U.TO and AVUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.08% for XUU-U.TO and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU-U.TO и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор