Сравнение XUTD.L с VDTY.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - XUTD.L tracks the iBoxx USD Treasuries Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.L returned 0.90%/yr vs 0.95%/yr for VDTY.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XUTD.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUTD.L показывает доходность -0.22%, а VDTY.L немного ниже – -0.23%. За последние 10 лет акции XUTD.L уступали акциям VDTY.L по среднегодовой доходности: 0.90% против 0.95% соответственно.
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам XUTD.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.21% | 0.66% | 2.22% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.23% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.08% | 0.80% | 2.32% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and VDTY.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between XUTD.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
VDTY.L
Сравнение XUTD.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 3.67 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и VDTY.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, примерно равная максимальной просадке VDTY.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -18.99% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.97% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -5.35% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -16.60% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -18.99% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -6.76% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.62% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.94% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и VDTY.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеют волатильность 1.40% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.42% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.50% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.58% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 5.54% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.86% | +0.19% |
Сравнение комиссий XUTD.L и VDTY.L
XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и VDTY.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XUTD.L and VDTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUTD.L.
XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор