PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUTD.L с TRE7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XUTD.L и TRE7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUTD.L и TRE7.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
-0.11%6.38%0.77%3.91%-12.78%-2.45%7.94%7.15%
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
-0.24%7.31%2.08%4.25%-9.37%-2.35%6.98%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.24%.


XUTD.L

1 день
0.21%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.07%
3 года*
2.68%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.97%

TRE7.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.95%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий XUTD.L и TRE7.L

XUTD.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XUTD.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUTD.L
Ранг доходности на риск XUTD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUTD.LTRE7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.18

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.75

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.77

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

5.96

-3.23

XUTD.L vs. TRE7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TRE7.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.L и TRE7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUTD.LTRE7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.18

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между XUTD.L и TRE7.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.L и TRE7.L

Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TRE7.L в 4.13%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
3.38%3.27%3.65%2.39%1.95%3.42%1.08%1.47%1.35%1.34%2.12%
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUTD.L и TRE7.L

Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки TRE7.L в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и TRE7.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XUTD.LTRE7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-14.12%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.31%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-13.54%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-1.40%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.50%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.69%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.L и TRE7.L

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XUTD.LTRE7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.13%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

1.88%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

3.35%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

4.72%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

4.28%

+0.76%