Сравнение XUTD.L с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
XUTD.L и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUTD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUTD.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.11% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | -0.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
XUTD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.97%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUTD.L и SGOV
XUTD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUTD.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
XUTD.L
SGOV
Сравнение XUTD.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 20.61 | -19.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 283.87 | -282.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 201.33 | -200.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 411.31 | -410.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 4,618.08 | -4,615.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 20.61 | -19.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 14.12 | -14.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 12.34 | -11.91 |
Корреляция
Корреляция между XUTD.L и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и SGOV
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.38% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и SGOV
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUTD.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -0.03% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -0.01% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -0.03% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | 0.00% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | 0.00% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.00% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и SGOV
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.06% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 0.13% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 0.20% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 0.24% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 0.24% | +4.80% |