PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTD.L с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUTD.L с DTLA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L).

XUTD.L и DTLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUTD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. DTLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.L и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUTD.L и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		-0.11%6.38%0.77%3.91%-12.78%-2.45%7.94%7.21%2.89%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.48%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.48%.

XUTD.L

1 день
0.21%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.07%
3 года*
2.68%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.97%

DTLA.L

1 день
0.45%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-0.88%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XUTD.L:
XUTD.L с SGOVXUTD.L с TRE7.L
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Сравнение комиссий XUTD.L и DTLA.L

И XUTD.L, и DTLA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XUTD.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.L
Ранг доходности на риск XUTD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTD.LDTLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.07

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

-0.02

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.07

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

-0.14

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTD.L vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.L на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.L и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTD.LDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.07

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.07

+0.51

Корреляция

Корреляция между XUTD.L и DTLA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.L и DTLA.L

Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.38%3.27%3.65%2.39%1.95%3.42%1.08%1.47%1.35%1.34%2.12%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUTD.L и DTLA.L

Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и DTLA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUTD.LDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-48.47%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-9.64%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-42.87%

+25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-40.22%

+32.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-23.71%

+18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.76%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.L и DTLA.L

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.37%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUTD.LDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.20%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

6.33%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

11.77%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

14.93%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

14.87%

-9.83%