PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUTD.L с IBTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XUTD.L и IBTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUTD.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции XUTD.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 0.80% против -1.79% соответственно.


XUTD.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.11%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.75%
3 года*
3.06%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
0.80%

IBTL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.01%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
-1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.L и IBTL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
0.46%6.38%0.77%3.90%-12.78%-2.45%7.94%7.21%0.66%2.22%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
1.30%4.53%-7.08%1.47%-30.49%-4.20%16.53%16.55%-2.00%8.61%

Correlation

The correlation between XUTD.L and IBTL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between XUTD.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

XUTD.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUTD.L
Ранг доходности на риск XUTD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IBTL.L
Ранг доходности на риск IBTL.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XUTD.LIBTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.63

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

1.53

+1.94

XUTD.L vs. IBTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.L на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа IBTL.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.L и IBTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTD.L и IBTL.L

Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и IBTL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XUTD.LIBTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-48.47%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-7.69%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-18.09%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-42.83%

+25.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-48.47%

+28.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-39.40%

+32.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-20.66%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.19%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.L и IBTL.L

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XUTD.LIBTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

2.60%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

6.75%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

9.94%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

15.30%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

14.76%

-9.72%

Сравнение комиссий XUTD.L и IBTL.L

XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.L и IBTL.L

Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IBTL.L в 4.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
4.57%4.31%4.58%3.79%2.96%1.72%1.86%2.54%2.75%2.68%2.45%2.09%
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
3.45%3.27%3.65%2.39%1.95%3.42%1.08%1.47%1.35%1.34%2.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XUTD.L and IBTL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTD.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.

XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.07% for IBTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и IBTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор