Сравнение XUTD.L с IBTL.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - XUTD.L tracks the iBoxx USD Treasuries Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.L returned 0.80%/yr vs -1.79%/yr for IBTL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XUTD.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUTD.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции XUTD.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 0.80% против -1.79% соответственно.
XUTD.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.80%
IBTL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- -1.79%
Сравнение доходности по годам XUTD.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 0.46% | 6.38% | 0.77% | 3.90% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.21% | 0.66% | 2.22% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.30% | 4.53% | -7.08% | 1.47% | -30.49% | -4.20% | 16.53% | 16.55% | -2.00% | 8.61% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and IBTL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between XUTD.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
IBTL.L
Сравнение XUTD.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUTD.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.63 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 1.53 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и IBTL.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -48.47% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -7.69% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -18.09% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -42.83% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -48.47% | +28.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -39.40% | +32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -20.66% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.19% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и IBTL.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.60% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 6.75% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 9.94% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.30% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 14.76% | -9.72% |
Сравнение комиссий XUTD.L и IBTL.L
XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и IBTL.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IBTL.L в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.45% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.L and IBTL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTD.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор