Сравнение XUTD.DE с TRD7.DE
XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index while TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTD.DE returned 0.47%/yr vs 2.55%/yr for TRD7.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.DE и TRD7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.DE показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у TRD7.DE с доходностью 0.62%.
XUTD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 0.68%
TRD7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTD.DE и TRD7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.08% | -5.37% | 6.37% | 0.41% | -7.33% | 5.70% | -1.66% | 6.69% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 0.62% | -5.07% | 9.77% | 4.23% | -2.71% | 6.61% | -1.37% | 6.86% |
Correlation
The correlation between XUTD.DE and TRD7.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between XUTD.DE and TRD7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск
XUTD.DE
TRD7.DE
Сравнение XUTD.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.DE | TRD7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 0.41 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.DE и TRD7.DE
Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и TRD7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.01% | -12.09% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -4.12% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.06% | -10.16% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -10.30% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -6.97% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -5.17% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.65% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.DE и TRD7.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.76% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 5.40% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 7.68% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 7.31% | +0.63% |
Сравнение комиссий XUTD.DE и TRD7.DE
И XUTD.DE, и TRD7.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.DE и TRD7.DE
Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TRD7.DE в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 3.55% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.47% | 3.43% | 3.53% | 2.45% | 1.97% | 3.26% | 1.18% | 1.46% | 1.26% | 1.51% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.DE and TRD7.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.DE and TRD7.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.
XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и TRD7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор