PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUTD.DE с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
1.46%-5.37%6.37%0.41%-7.33%5.70%-1.66%9.76%5.24%-9.99%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
-7.14%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.26%3.21%20.98%
Разные валюты инструментов

XUTD.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции XUTD.DE уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 0.80% против 22.34% соответственно.


XUTD.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.01%
1 год
-4.01%
3 года*
0.47%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.80%

IUIT.L

1 день
3.86%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-5.24%
1 год
21.12%
3 года*
24.20%
5 лет*
18.26%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XUTD.DE и IUIT.L

XUTD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XUTD.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUTD.DEIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.85

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.29

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.26

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

3.43

-4.09

XUTD.DE vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.DE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.DE и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUTD.DEIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.85

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

1.02

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.97

-0.91

Корреляция

Корреляция между XUTD.DE и IUIT.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и IUIT.L

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
3.38%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.51%1.97%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и IUIT.L

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и IUIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XUTD.DEIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-33.46%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-17.03%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-33.46%

+20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

-33.46%

+15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-13.18%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-6.08%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.57%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и IUIT.L

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) составляет 2.01%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XUTD.DEIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

6.37%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

15.44%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

24.85%

-17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

23.13%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

22.76%

-14.78%