Сравнение XUTD.DE с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
XUTD.DE и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUTD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.DE и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUTD.DE и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.46% | -5.37% | 6.37% | 0.41% | -7.33% | 5.70% | -1.66% | 9.76% | 5.24% | -9.99% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.14% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.26% | 3.21% | 20.98% |
Разные валюты инструментов
XUTD.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.DE показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции XUTD.DE уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 0.80% против 22.34% соответственно.
XUTD.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -4.01%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 0.80%
IUIT.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUTD.DE и IUIT.L
XUTD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUTD.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
XUTD.DE
IUIT.L
Сравнение XUTD.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.DE | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.85 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.29 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.26 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.43 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.85 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 1.02 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.97 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между XUTD.DE и IUIT.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.DE и IUIT.L
Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.38% | 3.43% | 3.53% | 2.45% | 1.97% | 3.26% | 1.18% | 1.46% | 1.26% | 1.51% | 1.97% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.DE и IUIT.L
Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUTD.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.01% | -33.46% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -17.03% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -33.46% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.01% | -33.46% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -13.18% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -6.08% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 5.57% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.DE и IUIT.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) составляет 2.01%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUTD.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 6.37% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 15.44% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 24.85% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 23.13% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 22.76% | -14.78% |