Сравнение XUTD.DE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
XUTD.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUTD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUTD.DE или BND.
Основные характеристики
| XUTD.DE | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.79% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 4.80% | 7.09% |
| Дох-ть за 3 года | -2.93% | -2.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.30% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 6.21% | 5.71% |
| Макс. просадка | -24.51% | -18.84% |
| Текущая просадка | -20.62% | -9.23% |
Корреляция
Корреляция между XUTD.DE и BND составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.DE и BND
С начала года, XUTD.DE показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUTD.DE и BND
XUTD.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUTD.DE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.DE и BND
XUTD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.DE и BND
Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -24.51%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.DE и BND
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.