Сравнение XUT3.L с XT01.L
XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds from Xtrackers - XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUT3.L returned 1.86%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUT3.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
XT01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT3.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 0.09% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.35% | 4.54% | 5.13% | 4.49% | 0.82% | 0.44% | 0.55% |
Correlation
The correlation between XUT3.L and XT01.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT3.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
XT01.L
Сравнение XUT3.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT3.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.17 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 4.57 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 13.51 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT3.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.95 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.64 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и XT01.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT3.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -2.42% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -0.87% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -1.04% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -2.42% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.18% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.49% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.29% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и XT01.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.41%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.48% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 3.50% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 4.18% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 4.75% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 4.72% | -3.22% |
Сравнение комиссий XUT3.L и XT01.L
И XUT3.L, и XT01.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и XT01.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
XUT3.L and XT01.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L and XT01.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index.
Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор