PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUT3.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XUT3.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUT3.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.


XUT3.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.45%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.74%

XT01.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.98%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT3.L и XT01.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
0.54%5.06%4.13%4.10%-3.60%-0.62%0.09%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
1.35%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%

Correlation

The correlation between XUT3.L and XT01.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XUT3.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT3.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUT3.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.17

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

4.57

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.02

13.51

+6.51

XUT3.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT3.L на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа XT01.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT3.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUT3.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.95

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.64

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XUT3.L и XT01.L

Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и XT01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XUT3.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.45%

-2.42%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-0.87%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-1.04%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-2.42%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.18%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.49%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.29%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT3.L и XT01.L

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.41%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XUT3.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.48%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

3.50%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13%

4.18%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

4.75%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

4.72%

-3.22%

Сравнение комиссий XUT3.L и XT01.L

И XUT3.L, и XT01.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT3.L и XT01.L

Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
2.84%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%

Часто задаваемые вопросы


XUT3.L and XT01.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT3.L and XT01.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор