Сравнение XUT3.L с T3GB.L
XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - XUT3.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUT3.L returned 1.91%/yr vs 1.01%/yr for T3GB.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XUT3.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for T3GB.L.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и T3GB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUT3.L торгуется в USD, в то время как T3GB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T3GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у T3GB.L с доходностью 0.72%.
XUT3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.73%
T3GB.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT3.L и T3GB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.68% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 1.17% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.72% | 12.86% | 2.06% | 8.80% | -14.74% | -1.80% | 5.75% | 4.57% |
Correlation
The correlation between XUT3.L and T3GB.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT3.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
T3GB.L
Сравнение XUT3.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUT3.L | T3GB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 0.73 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 1.48 | +16.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и T3GB.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки T3GB.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и T3GB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT3.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -29.14% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -4.59% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -9.45% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -27.85% | +22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.10% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -7.75% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.26% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и T3GB.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.36%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.79% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 5.28% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 7.01% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.89% | 9.24% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 9.34% | -7.85% |
Сравнение комиссий XUT3.L и T3GB.L
XUT3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии T3GB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и T3GB.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности T3GB.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.83% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
XUT3.L and T3GB.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.
XUT3.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for XUT3.L and 0.10% for T3GB.L.
Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и T3GB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор