Сравнение XUT.TO с UMAX.TO
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. XUT.TO is passively managed, while UMAX.TO is actively managed. Over the past year, XUT.TO returned 25.53% vs 14.15% for UMAX.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUT.TO и UMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT.TO показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 9.02%.
XUT.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.46%
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT.TO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 15.38% | 18.91% | 13.09% | -5.03% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
Correlation
The correlation between XUT.TO and UMAX.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between XUT.TO and UMAX.TO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XUT.TO и UMAX.TO
Секторы
XUT.TO
UMAX.TO
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XUT.TO
UMAX.TO
Энергетика
XUT.TO
UMAX.TO
Сырьевые материалы
XUT.TO
-
UMAX.TO
-
Коммуникационные услуги
XUT.TO
-
UMAX.TO
Потребительский циклический сектор
XUT.TO
-
UMAX.TO
-
Потребительский защитный сектор
XUT.TO
-
UMAX.TO
-
Финансовые услуги
XUT.TO
-
UMAX.TO
-
Здравоохранение
XUT.TO
-
UMAX.TO
-
Промышленность
XUT.TO
-
UMAX.TO
Недвижимость
XUT.TO
-
UMAX.TO
-
Технологии
XUT.TO
-
UMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
XUT.TO
UMAX.TO
Сравнение XUT.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT.TO | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.39 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.78 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 9.65 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.14 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XUT.TO и UMAX.TO
Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и UMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -10.09% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -5.11% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.25% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -2.05% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.48% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT.TO и UMAX.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.92% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 5.53% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 6.65% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 8.67% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 8.67% | +7.42% |
Сравнение комиссий XUT.TO и UMAX.TO
XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT.TO и UMAX.TO
Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.22% | 3.79% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 2.99% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XUT.TO and UMAX.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.
XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while UMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.65% for UMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и UMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор