PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT.TO с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUT.TO с KXI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUT.TO returned 8.96%/yr vs 7.09%/yr for KXI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUT.TO торгуется в CAD, в то время как KXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KXI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции XUT.TO превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.09% соответственно.

XUT.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.35%
С начала года
16.33%
6 месяцев
13.38%
1 год
21.56%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.96%

KXI

1 день
0.67%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.34%
1 год
8.67%
3 года*
8.87%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT.TO и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		16.33%14.74%13.09%-0.45%-11.02%8.92%14.74%36.63%-8.30%10.16%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		9.72%4.67%13.02%-0.02%-0.07%13.65%5.14%18.31%-3.20%9.64%

Correlation

The correlation between XUT.TO and KXI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.33

Сравнение распределения секторов XUT.TO и KXI

Секторы
XUT.TO
KXI

Коммунальные услуги

90.7%

-

Энергетика

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

96.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XUT.TO
90.7%
KXI

-

Энергетика

XUT.TO
9.3%
KXI

-

Сырьевые материалы

XUT.TO

-

KXI

-

Коммуникационные услуги

XUT.TO

-

KXI

-

Потребительский циклический сектор

XUT.TO

-

KXI
3.1%

Потребительский защитный сектор

XUT.TO

-

KXI
96.9%

Финансовые услуги

XUT.TO

-

KXI

-

Здравоохранение

XUT.TO

-

KXI

-

Промышленность

XUT.TO

-

KXI

-

Недвижимость

XUT.TO

-

KXI

-

Технологии

XUT.TO

-

KXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

XUT.TO vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT.TO c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUT.TOKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.67

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.02

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.88

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

1.97

+6.08

XUT.TO vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа KXI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и KXI

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки KXI в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUT.TOKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-25.89%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.84%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-9.84%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-13.54%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-18.71%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.44%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.71%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.44%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и KXI

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.56%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUT.TOKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.30%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.32%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

13.09%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

14.07%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.23%

+0.94%

Сравнение комиссий XUT.TO и KXI

XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и KXI

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности KXI в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.13%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.25%3.91%4.00%3.90%3.80%3.04%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XUT.TO and KXI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.

XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while KXI is Consumer Staples Equities. XUT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.46% for KXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор