PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSP с QTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XUSP returned 25.24%/yr vs 19.20%/yr for QTJL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUSP и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.15%.

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTJL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.91%
1 год
20.52%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSP и QTJL

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%26.46%-9.24%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.15%21.07%16.50%42.39%-10.34%

Correlation

The correlation between XUSP and QTJL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between XUSP and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSP и QTJL

Секторы
XUSP
QTJL

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

XUSP
36.2%
QTJL
54.2%

Финансовые услуги

XUSP
11.9%
QTJL
0.2%

Коммуникационные услуги

XUSP
10.9%
QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

XUSP
10.1%
QTJL
12.2%

Здравоохранение

XUSP
8.4%
QTJL
4.2%

Промышленность

XUSP
8.1%
QTJL
2.8%

Потребительский защитный сектор

XUSP
4.9%
QTJL
7.6%

Энергетика

XUSP
3.5%
QTJL
0.6%

Коммунальные услуги

XUSP
2.3%
QTJL
1.4%

Недвижимость

XUSP
1.9%
QTJL
0.1%

Сырьевые материалы

XUSP
1.8%
QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с SPYIXUSP с VTXUSP с BUFF
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с QLDQTJL с NOIEX

Доходность на риск

XUSP vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.93

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.08

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

16.23

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTJL равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.52

+0.52

Просадки

Сравнение просадок XUSP и QTJL

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSPQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-33.40%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-6.68%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-22.43%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.01%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-7.94%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.27%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и QTJL

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSPQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.31%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.61%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

10.01%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

20.42%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

20.42%

-1.21%

Сравнение комиссий XUSP и QTJL

И XUSP, и QTJL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и QTJL

Ни XUSP, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XUSP and QTJL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, XUSP leads with 25.24% vs 19.20% for QTJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 25.24% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUSP and QTJL have the same expense ratio: 0.79% per year.

XUSP and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XUSP is categorized as Options Trading, while QTJL is Leveraged Equities.

XUSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSP и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор