PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с XAW.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 27.68% vs 31.14% for XAW.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSC.TO показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%.

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
12.69%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и XAW.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.69%11.40%11.76%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%7.81%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and XAW.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between XUSC.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с XMS.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

XUSC.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.55

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.55

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.84

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

15.47

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.79

+0.48

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-27.32%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.16%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.91%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.02%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.61%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.12%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.86%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.25%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

13.56%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.12%

+0.60%

Сравнение комиссий XUSC.TO и XAW.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.84%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSC.TO and XAW.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.

XUSC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XAW.TO is Global Equities. XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while XAW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор