Сравнение XUSC.TO с TUEX.TO
XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) are both exchange-traded funds - XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index, while TUEX.TO is a Dividend fund actively managed by TD Asset Management. XUSC.TO is passively managed, while TUEX.TO is actively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 28.32% vs 25.77% for TUEX.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.73%/yr for TUEX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUSC.TO и TUEX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSC.TO показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у TUEX.TO с доходностью 12.08%.
XUSC.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUEX.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSC.TO и TUEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 12.87% | 11.40% | 11.76% |
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 12.08% | 11.84% | 8.73% |
Correlation
The correlation between XUSC.TO and TUEX.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between XUSC.TO and TUEX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSC.TO vs. TUEX.TO — Ранг доходности на риск
XUSC.TO
TUEX.TO
Сравнение XUSC.TO c TUEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSC.TO | TUEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.52 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 8.72 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSC.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.54 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XUSC.TO и TUEX.TO
Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки TUEX.TO в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и TUEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSC.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -21.95% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -10.26% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.72% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.96% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSC.TO и TUEX.TO
Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.55%, в то время как у TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSC.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.09% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 13.35% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 16.82% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 19.89% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 19.89% | -4.19% |
Сравнение комиссий XUSC.TO и TUEX.TO
XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TUEX.TO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSC.TO и TUEX.TO
Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности TUEX.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 2.60% | 2.79% | 2.36% | 11.90% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.83% | 0.94% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUSC.TO and TUEX.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.
XUSC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while TUEX.TO is Dividend. They also come from different issuers: iShares and TD Asset Management. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.73% for TUEX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и TUEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор