PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUEX.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUEX.TO с XHD.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) and XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - TUEX.TO is a Dividend fund actively managed by TD Asset Management, while XHD.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. TUEX.TO is actively managed, while XHD.TO is passively managed. Over the past 3 years, TUEX.TO returned 23.47%/yr vs 9.73%/yr for XHD.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TUEX.TO charges 0.73%/yr vs 0.33%/yr for XHD.TO.

Доходность

Сравнение доходности TUEX.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUEX.TO показывает доходность 12.01%, а XHD.TO немного ниже – 11.94%.

TUEX.TO

1 день
1.19%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.81%
1 год
25.69%
3 года*
23.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
0.83%
1 месяц
0.69%
С начала года
11.94%
6 месяцев
5.51%
1 год
11.69%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUEX.TO и XHD.TO

2026 (YTD)202520242023
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		12.01%11.84%21.95%28.50%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		11.94%3.92%9.50%-0.11%

Correlation

The correlation between TUEX.TO and XHD.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов TUEX.TO и XHD.TO

Секторы
TUEX.TO
XHD.TO

Технологии

32.6%
8.2%

Промышленность

19.4%
1.4%

Здравоохранение

12.2%
16.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
0.1%

Финансовые услуги

6.7%
11.1%

Энергетика

6.1%
22.3%

Недвижимость

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
6.1%

Сырьевые материалы

3.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
24.1%

Коммунальные услуги

0.3%
9.2%

Технологии

TUEX.TO
32.6%
XHD.TO
8.2%

Промышленность

TUEX.TO
19.4%
XHD.TO
1.4%

Здравоохранение

TUEX.TO
12.2%
XHD.TO
16.5%

Коммуникационные услуги

TUEX.TO
8.3%
XHD.TO
0.1%

Финансовые услуги

TUEX.TO
6.7%
XHD.TO
11.1%

Энергетика

TUEX.TO
6.1%
XHD.TO
22.3%

Недвижимость

TUEX.TO
4.9%
XHD.TO

-

Потребительский циклический сектор

TUEX.TO
4.3%
XHD.TO
6.1%

Сырьевые материалы

TUEX.TO
3.3%
XHD.TO
1.2%

Потребительский защитный сектор

TUEX.TO
2.3%
XHD.TO
24.1%

Коммунальные услуги

TUEX.TO
0.3%
XHD.TO
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TUEX.TO:
TUEX.TO с ZDIV.TOTUEX.TO с VDY.TOTUEX.TO с VUDV.TOTUEX.TO с FLUS.TOTUEX.TO с FCCD.TOTUEX.TO с CDIV.TOTUEX.TO с DXU.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Доходность на риск

TUEX.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUEX.TO
Ранг доходности на риск TUEX.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUEX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUEX.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUEX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUEX.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUEX.TOXHD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.04

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.45

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.80

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

5.11

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUEX.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUEX.TO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа XHD.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUEX.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUEX.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.53

+0.69

Просадки

Сравнение просадок TUEX.TO и XHD.TO

Максимальная просадка TUEX.TO за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUEX.TO и XHD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUEX.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-38.71%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-6.51%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-12.75%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.45%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.93%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.29%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TUEX.TO и XHD.TO

TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TUEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUEX.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.78%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

9.40%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

11.28%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

13.03%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

15.53%

+4.37%

Сравнение комиссий TUEX.TO и XHD.TO

TUEX.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XHD.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUEX.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность TUEX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности XHD.TO в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		2.60%2.79%2.36%11.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.38%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Часто задаваемые вопросы

TUEX.TO and XHD.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHD.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHD.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.

TUEX.TO is categorized as Dividend, while XHD.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TD Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.73% for TUEX.TO and 0.33% for XHD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUEX.TO и XHD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор