PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUEX.TO с FLUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUEX.TO с FLUS.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) and FLUS.TO (Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF) are both exchange-traded funds - TUEX.TO is a Dividend fund actively managed by TD Asset Management, while FLUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. TUEX.TO is actively managed, while FLUS.TO is passively managed. Over the past 3 years, TUEX.TO returned 23.47%/yr vs 23.14%/yr for FLUS.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TUEX.TO charges 0.73%/yr vs 0.29%/yr for FLUS.TO.

Доходность

Сравнение доходности TUEX.TO и FLUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) и Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUEX.TO показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у FLUS.TO с доходностью 13.62%.

TUEX.TO

1 день
1.19%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.81%
1 год
25.69%
3 года*
23.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLUS.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.59%
С начала года
13.62%
6 месяцев
8.27%
1 год
26.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUEX.TO и FLUS.TO

2026 (YTD)202520242023
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		12.01%11.84%21.95%28.50%
FLUS.TO
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF		13.62%10.48%34.58%14.12%

Correlation

The correlation between TUEX.TO and FLUS.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов TUEX.TO и FLUS.TO

Секторы
TUEX.TO
FLUS.TO

Технологии

32.6%
34.3%

Промышленность

19.4%
10.0%

Здравоохранение

12.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
12.2%

Финансовые услуги

6.7%
9.9%

Энергетика

6.1%
1.0%

Недвижимость

4.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.4%

Коммунальные услуги

0.3%
1.6%

Технологии

TUEX.TO
32.6%
FLUS.TO
34.3%

Промышленность

TUEX.TO
19.4%
FLUS.TO
10.0%

Здравоохранение

TUEX.TO
12.2%
FLUS.TO
10.5%

Коммуникационные услуги

TUEX.TO
8.3%
FLUS.TO
12.2%

Финансовые услуги

TUEX.TO
6.7%
FLUS.TO
9.9%

Энергетика

TUEX.TO
6.1%
FLUS.TO
1.0%

Недвижимость

TUEX.TO
4.9%
FLUS.TO
2.9%

Потребительский циклический сектор

TUEX.TO
4.3%
FLUS.TO
11.5%

Сырьевые материалы

TUEX.TO
3.3%
FLUS.TO
1.7%

Потребительский защитный сектор

TUEX.TO
2.3%
FLUS.TO
4.4%

Коммунальные услуги

TUEX.TO
0.3%
FLUS.TO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

Часто сравнивают с TUEX.TO:
TUEX.TO с ZDIV.TOTUEX.TO с VDY.TOTUEX.TO с VUDV.TOTUEX.TO с FCCD.TOTUEX.TO с CDIV.TOTUEX.TO с XHD.TOTUEX.TO с DXU.TO
Часто сравнивают с FLUS.TO:
FLUS.TO с SMVP.TOFLUS.TO с CLU.NEOFLUS.TO с HBF.TOFLUS.TO с COW.TOFLUS.TO с CNCL.TOFLUS.TO с QUU.TOFLUS.TO с TPU.TO

Доходность на риск

TUEX.TO vs. FLUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUEX.TO
Ранг доходности на риск TUEX.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUEX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUEX.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUEX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLUS.TO
Ранг доходности на риск FLUS.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUS.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUS.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUS.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUS.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUEX.TO c FLUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) и Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUEX.TOFLUS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.05

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.93

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.92

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

10.86

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUEX.TO vs. FLUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUEX.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLUS.TO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUEX.TO и FLUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUEX.TOFLUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.05

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.95

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TUEX.TO и FLUS.TO

Максимальная просадка TUEX.TO за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки FLUS.TO в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUEX.TO и FLUS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUEX.TOFLUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-28.25%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.24%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-18.83%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

0.00%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.65%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.48%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TUEX.TO и FLUS.TO

TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что TUEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUEX.TOFLUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.00%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

10.68%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

13.18%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

14.63%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

15.84%

+4.06%

Сравнение комиссий TUEX.TO и FLUS.TO

TUEX.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FLUS.TO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUEX.TO и FLUS.TO

Дивидендная доходность TUEX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FLUS.TO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLUS.TO
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF		0.62%0.73%0.91%1.20%1.72%1.74%1.62%1.83%1.66%0.51%
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		2.60%2.79%2.36%11.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUEX.TO and FLUS.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLUS.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLUS.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.

TUEX.TO is categorized as Dividend, while FLUS.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TD Asset Management and Franklin. Their fees differ too: 0.73% for TUEX.TO and 0.29% for FLUS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUEX.TO и FLUS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор