Сравнение XUSC.TO с CAUS.TO
XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XUSC.TO is passively managed, while CAUS.TO is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for CAUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUSC.TO и CAUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XUSC.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAUS.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSC.TO и CAUS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 10.55% |
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 10.00% |
Correlation
The correlation between XUSC.TO and CAUS.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSC.TO vs. CAUS.TO — Ранг доходности на риск
XUSC.TO
CAUS.TO
Сравнение XUSC.TO c CAUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSC.TO | CAUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSC.TO | CAUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.61 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок XUSC.TO и CAUS.TO
Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки CAUS.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и CAUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSC.TO | CAUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -6.25% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.68% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSC.TO и CAUS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSC.TO | CAUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 15.54% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.54% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.54% | +0.18% |
Сравнение комиссий XUSC.TO и CAUS.TO
XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CAUS.TO в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSC.TO и CAUS.TO
Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как CAUS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.84% | 0.94% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XUSC.TO and CAUS.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for CAUS.TO.
They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.19% for CAUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и CAUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор