PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, XUS.TO returned 29.30% vs 27.68% for XUSC.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUS.TO charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUS.TO показывает доходность 12.21%, а XUSC.TO немного выше – 12.69%.

XUS.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.39%
1 год
29.30%
3 года*
23.52%
5 лет*
16.78%
10 лет*
15.98%

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
12.69%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.21%12.19%11.74%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.69%11.40%11.76%

Correlation

The correlation between XUS.TO and XUSC.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between XUS.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с XMS.TO

Доходность на риск

XUS.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.43

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.39

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.66

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

13.42

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS.TOXUSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.27

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-18.31%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.60%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.67%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.07%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и XUSC.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.61%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.51%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.46%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.72%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.72%

+0.76%

Сравнение комиссий XUS.TO и XUSC.TO

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XUSC.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.84%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XUS.TO and XUSC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUS.TO is categorized as S&P 500, while XUSC.TO is Large Cap Blend Equities. XUS.TO tracks S&P 500 Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for XUS.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор