PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUS.TO returned 16.09%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XUS.TO charges 0.09%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUS.TO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XUS.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 11.72% соответственно.

XUS.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.80%
С начала года
12.75%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.32%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.89%
10 лет*
16.09%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.75%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between XUS.TO and XEG.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.22

The correlation between XUS.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUS.TO и XEG.TO

Секторы
XUS.TO
XEG.TO

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XUS.TO
36.2%
XEG.TO

-

Финансовые услуги

XUS.TO
11.9%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

XUS.TO
10.9%
XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

XUS.TO
10.1%
XEG.TO

-

Здравоохранение

XUS.TO
8.4%
XEG.TO

-

Промышленность

XUS.TO
8.1%
XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

XUS.TO
4.9%
XEG.TO

-

Энергетика

XUS.TO
3.5%
XEG.TO
100.0%

Коммунальные услуги

XUS.TO
2.3%
XEG.TO

-

Недвижимость

XUS.TO
1.9%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

XUS.TO
1.8%
XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XUS.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.27

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.81

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

6.68

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

19.94

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.27

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.28

+0.80

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и XEG.TO

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-87.74%

+60.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.12%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-25.67%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-28.42%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-79.66%

+52.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.38%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-29.18%

+25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.72%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) составляет 3.15%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

9.24%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

18.90%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

22.74%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

28.62%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

33.40%

-16.92%

Сравнение комиссий XUS.TO и XEG.TO

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Часто задаваемые вопросы

XUS.TO and XEG.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

XUS.TO is categorized as S&P 500, while XEG.TO is Energy Equities. XUS.TO tracks S&P 500 Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.09% for XUS.TO and 0.61% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор