PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с XSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUS.TO с XSU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO).

XUS.TO и XSU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. XSU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и XSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUS.TO и XSU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-2.60%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.01%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%23.81%-12.82%13.66%

Доходность по периодам

С начала года, XUS.TO показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у XSU.TO с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции XUS.TO превзошли акции XSU.TO по среднегодовой доходности: 14.47% против 7.97% соответственно.

XUS.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.01%
1 год
14.42%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.47%

XSU.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-5.40%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.18%
1 год
23.79%
3 года*
11.08%
5 лет*
1.70%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с ZSP.TOXSU.TO с VTWO

Сравнение комиссий XUS.TO и XSU.TO

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSU.TO в 0.35%.

XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XUS.TO vs. XSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c XSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS.TOXSU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.02

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.74

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

6.20

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS.TO vs. XSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSU.TO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и XSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS.TOXSU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.02

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.08

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.34

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.23

+0.78

Корреляция

Корреляция между XUS.TO и XSU.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и XSU.TO

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности XSU.TO в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.29%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.84%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и XSU.TO

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки XSU.TO в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и XSU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUS.TOXSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-62.62%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.70%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-33.98%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-44.60%

+17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-7.82%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-13.83%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.84%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и XSU.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) составляет 5.09%, в то время как у iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUS.TOXSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.43%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

14.94%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

23.48%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

22.75%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

23.44%

-6.96%