PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 13.52%/yr for ZSP.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, а ZSP.TO немного выше – 10.76%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.37%
1 год
27.26%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.52%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		11.22%17.39%24.40%26.11%-18.52%28.48%17.92%8.07%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and ZSP.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between XUS-U.TO and ZSP.TO shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.31

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.17

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.09

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

14.13

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.88

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке ZSP.TO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-33.49%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.86%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-18.69%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-24.63%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.69%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.74%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.28%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.99%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.86%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.94%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.11%

+1.07%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и ZSP.TO

И XUS-U.TO, и ZSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности ZSP.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.74%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XUS-U.TO and ZSP.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO and ZSP.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор