PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с XEI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 12.54%/yr for XEI.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как XEI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 21.67%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
0.76%
1 месяц
1.27%
С начала года
21.67%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.08%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и XEI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		21.67%31.99%6.30%9.12%-6.31%36.89%-5.68%6.95%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and XEI.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.52

Over the past year, the correlation between XUS-U.TO and XEI.TO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOXEI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
4.98

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
7.35

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.96

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

14.68

-11.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

46.64

-32.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

4.98

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.39

+0.46

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и XEI.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -50.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и XEI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-50.40%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-2.95%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-13.80%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.21%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.52%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.86%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.93%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и XEI.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) имеют волатильность 2.76% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.89%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

6.87%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

8.70%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.25%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.55%

-0.37%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и XEI.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.53%4.39%5.56%5.08%4.78%3.65%5.13%4.71%5.53%4.37%4.51%5.75%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and XEI.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while XEI.TO is Canada Equities. XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.22% for XEI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и XEI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор