PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с VSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 9.17%/yr for VSP.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как VSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью 8.65%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

VSP.TO

1 день
0.29%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.65%
6 месяцев
10.26%
1 год
23.47%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.17%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и VSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		8.65%21.02%13.91%26.99%-24.64%28.84%17.62%9.91%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and VSP.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between XUS-U.TO and VSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOVSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.67

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.37

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.97

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

8.52

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VSP.TO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.67

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.55

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и VSP.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и VSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-41.32%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.98%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-19.39%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-31.61%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.35%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-6.94%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.76%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и VSP.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.22%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

11.13%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

14.13%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

20.62%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

21.69%

-2.51%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и VSP.TO

И XUS-U.TO, и VSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VSP.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and VSP.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO and VSP.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и VSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор