PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с USCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. XUS-U.TO is passively managed, while USCC.TO is actively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 8.38%/yr for USCC.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for USCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как USCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у USCC.TO с доходностью 8.52%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

USCC.TO

1 день
0.11%
1 месяц
3.44%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.02%
1 год
23.14%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и USCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		8.52%14.43%20.77%16.51%-14.23%19.46%11.42%5.51%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and USCC.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.61

Over the past year, XUS-U.TO and USCC.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с VFV.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с ZSP-U.TOUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с ESG.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOUSCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.47

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.41

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.18

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

16.26

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC.TO равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.69

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и USCC.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке USCC.TO в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и USCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-35.18%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.30%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-17.15%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-23.18%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.16%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-4.37%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.43%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и USCC.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.12%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.61%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

9.41%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.02%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.50%

-0.32%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и USCC.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и USCC.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности USCC.TO в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.54%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and USCC.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for USCC.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while USCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.49% for USCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и USCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор