Сравнение XUS-U.TO с TULV.TO
XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and TULV.TO (TD Q U.S. Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TULV.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TD. XUS-U.TO is passively managed, while TULV.TO is actively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 12.52%/yr vs 6.26%/yr for TULV.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for TULV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUS-U.TO и TULV.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как TULV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TULV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у TULV.TO с доходностью 4.08%.
XUS-U.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 8.85%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
TULV.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 4.08%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и TULV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 8.85% | 18.07% | 24.74% | 26.55% | -18.73% | 27.72% | 23.13% |
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 4.08% | 8.57% | 14.08% | -0.95% | -4.06% | 23.90% | 7.11% |
Correlation
The correlation between XUS-U.TO and TULV.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between XUS-U.TO and TULV.TO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUS-U.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск
XUS-U.TO
TULV.TO
Сравнение XUS-U.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUS-U.TO | TULV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.06 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 2.41 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUS-U.TO и TULV.TO
Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и TULV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUS-U.TO | TULV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -18.09% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -7.61% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -9.20% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -18.09% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.45% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.76% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.33% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUS-U.TO и TULV.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 3.04%, в то время как у TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUS-U.TO | TULV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.09% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.70% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 11.91% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 13.34% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 13.03% | +6.07% |
Сравнение комиссий XUS-U.TO и TULV.TO
XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TULV.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS-U.TO и TULV.TO
Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TULV.TO в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 1.74% | 1.80% | 1.48% | 1.96% | 1.57% | 1.37% | 0.83% | 0.00% |
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.15% | 1.25% | 1.04% | 1.19% | 1.38% | 0.89% | 1.20% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
XUS-U.TO and TULV.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for TULV.TO.
XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while TULV.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.35% for TULV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и TULV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор