PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUS-U.TO с TULV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и TULV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как TULV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TULV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у TULV.TO с доходностью 4.08%.


XUS-U.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.89%
С начала года
8.85%
1 год
19.42%
3 года*
19.05%
5 лет*
12.52%
10 лет*

TULV.TO

1 день
-0.62%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
2.71%
С начала года
4.08%
1 год
8.01%
3 года*
9.05%
5 лет*
6.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и TULV.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF
8.85%18.07%24.74%26.55%-18.73%27.72%23.13%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
4.08%8.57%14.08%-0.95%-4.06%23.90%7.11%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and TULV.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.13

The correlation between XUS-U.TO and TULV.TO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 Index ETF

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина

TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XUS-U.TOTULV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.06

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

2.41

+6.98

XUS-U.TO vs. TULV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TULV.TO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и TULV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и TULV.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и TULV.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XUS-U.TOTULV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-18.09%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.61%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-9.20%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-18.09%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.45%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-4.76%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.33%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и TULV.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 3.04%, в то время как у TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XUS-U.TOTULV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.09%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.70%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

11.91%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

13.34%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

13.03%

+6.07%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и TULV.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TULV.TO в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и TULV.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TULV.TO в 1.74%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
1.74%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF
1.15%1.25%1.04%1.19%1.38%0.89%1.20%0.05%

Часто задаваемые вопросы


XUS-U.TO and TULV.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for TULV.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while TULV.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.35% for TULV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и TULV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор