PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUIN.L с XLIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUIN.L с XLIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L).

XUIN.L и XLIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUIN.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUIN.L и XLIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUIN.L и XLIP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		6.25%18.19%17.12%20.93%-6.85%20.93%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		5.32%19.50%17.29%17.44%-5.22%22.36%
Разные валюты инструментов

XUIN.L торгуется в USD, в то время как XLIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUIN.L показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у XLIP.L с доходностью 5.32%.

XUIN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-6.82%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.61%
1 год
26.43%
3 года*
19.77%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

XLIP.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-6.19%
С начала года
5.32%
6 месяцев
7.21%
1 год
25.04%
3 года*
18.99%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с ESIN.LXUIN.L с XDWI.LXUIN.L с XLBP.L
Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XWIS.L

Сравнение комиссий XUIN.L и XLIP.L

XUIN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLIP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUIN.L vs. XLIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUIN.L c XLIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUIN.LXLIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.02

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.83

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

12.29

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUIN.L vs. XLIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUIN.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLIP.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUIN.L и XLIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUIN.LXLIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.23

Корреляция

Корреляция между XUIN.L и XLIP.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUIN.L и XLIP.L

Дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как XLIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.97%1.01%1.12%1.17%0.63%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUIN.L и XLIP.L

Максимальная просадка XUIN.L за все время составила -21.71%, что меньше максимальной просадки XLIP.L в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.L и XLIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUIN.LXLIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.71%

-34.56%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-9.38%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-21.02%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.30%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.44%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.64%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XUIN.L и XLIP.L

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что XUIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUIN.LXLIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.72%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.98%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

17.59%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.93%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.97%

-1.64%