PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUIN.L с XWIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUIN.L с XWIS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L).

XUIN.L и XWIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUIN.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUIN.L и XWIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUIN.L и XWIS.L

2026 (YTD)202520242023
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		6.25%18.19%17.12%7.12%
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		5.22%25.82%12.97%7.71%
Разные валюты инструментов

XUIN.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUIN.L показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 5.22%.

XUIN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-6.82%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.61%
1 год
26.43%
3 года*
19.77%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

XWIS.L

1 день
4.13%
1 месяц
-6.80%
С начала года
5.22%
6 месяцев
7.63%
1 год
28.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XCX6.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с ESIN.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с XDWI.LXUIN.L с XLBP.L
Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с FSELXXWIS.L с SXLB.LXWIS.L с SXLI.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBP.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с XLIS.L

Сравнение комиссий XUIN.L и XWIS.L

XUIN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUIN.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XWIS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUIN.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUIN.LXWIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.24

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.36

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

9.79

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUIN.L vs. XWIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUIN.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWIS.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUIN.L и XWIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUIN.LXWIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.32

-0.49

Корреляция

Корреляция между XUIN.L и XWIS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUIN.L и XWIS.L

Дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как XWIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.97%1.01%1.12%1.17%0.63%
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUIN.L и XWIS.L

Максимальная просадка XUIN.L за все время составила -21.71%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.L и XWIS.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XUIN.L и XWIS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) составляет 6.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что XUIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUIN.LXWIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.99%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.01%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

17.54%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.00%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.00%

+2.33%